|
Subject: трудное предложение gen. Уважаемые специалисты.Получается как-то криво может кто поможет? Die Sharpe Ratio gibt an. in welchem Verhältnis dievom Fonds erzielte Rendite zum Anlagerisiko steht. Dabei wird die Mehrrendite des Fonds gegenüber dem risikolosen Marktzinssatz zur Volatilität ins Verhältnis gesetzt. Коэффициент Шарпа отражает соотношение полученных фондом процентов с риском инвестирования. При этом сопоставляется избыточный доход на капитал фонда по отношению к безрисковой процентной ставке на рынке при нестабильности курса ценных бумаг. |
|
тут вроде не та стабильность в виду имеется "Если ваша торговая стратегия приносит прибыль больше, чем 10% годовых по валютным депозитам, к примеру, то коэффициент Шарпа покажет оценку риска данных вложений и своими данными укажет на степень стабильности вашей торговли." см. формулу: доходность актива минус доходность безрисковой инвестиции в соотношении с колебаниями доходности http://ru-trade.info/koefficient-sharpa/ |
| You need to be logged in to post in the forum |