|
Subject: We say that Q is a spot martingale measure if the discounted price S of any non-dividend paying traded security follows a Q-martingale with respect to G. gen. Пожалуйста, помогите перевести.We say that Q is a spot martingale measure if the discounted price S of anynon-dividend paying traded security follows a Q-martingale with respect to G. Заранее спасибо |
|
В порядке первого приближения: Принято говорить, что Q -- это спотовая мера мартингала, если дисконтированная цена S любой торгующейся бездивидендной ценной бумаги ведет себя как Q-мартингал относительно G. |
| You need to be logged in to post in the forum |