log-returns bank.

[Gulnarochka]

Помогите пож-та перевести. Встречается в след. контексте: In the classical Merton model, where asset value processes are correlated geometric Brownian motions, the log-returns of asset values are normally distributed, so that the joint ; distribution of two asset value log-returns at the considered horizon is bivariate normal with a correlation equal to the asset correlation of the processes.

Заранее спасибо.

[Gulnarochka]

Можно ли это словосочетание перевести как "логарифм возврат"

[d.]

Гульнарочка, зачем вы взялись это переводить? Это же ужас кромешный, тут нужен могучий представитель "матметодов в экономике".
return тут гораздо скорее значит "доходность", а вот зачем её логарифмой мучают...

[Gulnarochka]

Да я уже 100 раз пожалела, что взялась. Да еще и тематика такая, в которой я совсем ничего не смыслю. А впереди еще 60 листов. У меня уже волосы дыбом встают. Но раз уж взялась, то придется доводить до ума. Уже столько литературы перечитала, но еще больше запуталась. А Вам большое спасибо и низкий поклон

[Yakov]

доходы от ... логарифмически нормально распределены

имеют логарифмически нормальное распределение

[NC1]

В классической модели Мертона, где цены активов рассматриваются как коррелирующие процессы геометрического (вариант -- экспоненциального) броуновского движения, логарифмы изменения цен распределены нормально, так что совместное распределение логарифмов изменения цен двух активов в рассматриваемом горизонте является бивариатным (вариант -- двумерным) нормальным с корреляцией, равной корреляции процессов.

[Gulnarochka]

Большое спасибо!!!

[d.]

NC1 - апплодисменты!