right-skewed with fat tails bank.

[Gulnarochka]

Помогите перевести! Встречается в след. контексте: Another approach to the portfolio loss distribution is by analytical approximation. Roughly speaking, the analytical approximation maps an actual portfolio with unknown loss distribution to an equivalent portfolio with known loss distribution. The loss distribution of the equivalent portfolio is then taken as a substitute for the "true" loss distribution of the original portfolio.
In practice this is often done as follows. Choose a family of distributions characterized by its first and second moment, showing the typical shape (i.e., right-skewed with fat tails) of loss distributions as illustrated in Figure 1.2.
____________________________________________________________________
In our terminology, a distribution has fat tails, if its quantiles at high confidence are higher than those of a normal distribution with matching first and second moments.

[Gulnarochka]

и проверьте пож-та мой вариант перевода. Я не сильна в этой тематике.
Другой подход к распределению потери портфеля это аналитическая аппроксимация. Грубо говоря, аналитическая аппроксимация преобразовывает фактический портфель с неизвестным распределением потери в эквивалентный портфель с известным распределением потери. Распределение потери эквивалентного портфеля тогда взято вместо "истинного" распределения потери оригинального портфеля.
На практике это часто делается следующим образом. Выберите семью распределений, охарактеризованную ее первым и вторым моментом, показывая типичную форму (то есть, правильная асимметрия и с жирными « хвостами»13) распределений потери как показано на рисунке 1.2.

[d.]

речь о графике распределения, он у вас дан на фиг. 1.2
http://en.wikipedia.org/wiki/Skewness

можете написать "с позитивной ассиметрией"

[Gulnarochka]

а в сноске что-то я совсем не правильно перевела: В нашей терминологии, распределение имеет жирные хвосты, если его квантили в высокой достоверности выше чем таковые из нормального распределения с соответствующимим первым и вторым моментами.

[Gulnarochka]

получается правильная ассиметрия с жирными хвостами?

[Gulnarochka]

т.е. позитивная ассиметрия с ...

[d.]

чем могу:
"потери" должны быть во множественном везде
не "показывая", а "показывающую", "иллюстрирующую"
не "жирные", а "тяжёлые хвосты"

[Gulnarochka]

Спасибо

[nephew]

Safire про жырные хвосты: http://www.nytimes.com/2009/02/08/magazine/08wwln-safire-t.html?_r=1&ref=magazine