|
Subject: Implied volatility Не могу перевести это предложение. Главным образом, то, что после скобке. Непонятен математический аспект. Термины я знаю. Я даже знаю, что это предложение должно означать, а перевести все равно не могу.Implied volatility is the volatility derived by using an option pricing model with the traded option price (if available) as an input and solving for the volatility as the unknown on the entity’s shares. |
| Я, конечно, подожду еще вариантов (if any), но огромное спасибо. Главное, что это совпадает с тем, что там и должно быть. |
| Ожидаемая/внутренняя волатильность - расчетный показатель/величина, получаемый посредством применения модели/решения уравнения ценообразования опционов для волатильности при заданной цене опциона (если она известна). (а если нет, то берут цену базового актива, в данном случае акций) |
| Спасибо всем. Главное, я знаю, как эта волатильность находится и сама примерно так и изложила, но вот фраза мне показалась закрученной какой-то. |
| You need to be logged in to post in the forum |