|
Subject: Static dividends Подскажите, что за зверь? Я так понимаю, что это просто фиксированные дивиденды получаются.Вот мой контекст: The Black-Scholes-Merton methodology is commonly used for assessing the value of a freely-traded put or call option. Вот одно из немногих упоминаний в сети: Judging from the way the banks listed on the BISX have been practically paying out dividends, and not just static dividends, but ever-increasing amounts in the form of extraordinary dividends, it is clear that the men and women in the boardrooms and the executive suites believe that the Bahamian economy can and will see some sustained growth over the next 12 months. |
|
Насколько я помню, изначально модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза строилась на допущении о том, что по акциям, выступающим базовым активом опционных контрактов, дивиденды не выплачиваются вообще. Потом модель была изменена (modified Black-Sholes (-Merton)) и стала включать еще одну переменную - дивиденды - при допущении о том, что дивидендный доход остается неизменным (постоянным) на протяжении срока опциона, т.е. при заданной величине дивидендного дохода. Это так, обрывочные воспоминания. Особой уверенности нет. |
| Ой, Sholes = Scholes. :-) |
| You need to be logged in to post in the forum |