|
link 24.02.2013 18:15 |
|
Subject: maturity basis gen. Second, the maturity basis at Date T (BT,T) always is zero whenever the commodity underlying the forward contract matches the asset held exactly.это про форвардные и фьючерсные контракты. кто знает как перевести maturity basis ? спасибо) |
|
Уже написан Вертер с) В смысле, всё уже украдено до вас. с) Ваш перевод тут- http://do.gendocs.ru/docs/index-57240.html?page=8 С вас стакан. |
| Ну не так шоб весь... Но много. |
|
link 24.02.2013 18:50 |
| Стакан сока) Спасибо )) |
|
Жлоб. :) |
|
link 24.02.2013 18:57 |
| И вам не хворать) |
| Приходите ещё ;) |
| У меня ссылка не открылась, поэтому, возможно, повторю сказанное в ней: maturity basis - это базис (разница между ценами спот и форвард) на момент истечения срока (контракта). |
| You need to be logged in to post in the forum |