|
Subject: риск-взаимодействие активов gen. Уважаемые форумчане!Прошу помочь в переводе следующего термина: риск-взаимодействие активов Он встречается в контексте: Особое внимание уделяется принятию решений на основе оценки риск-взаимодейстия активов. Заранее признателен. |
| Уважаемый denchik! То про контрагентов а у меня про активы. Внимательнее, пожалуйста! |
|
Это какая-то неведомая едрёная хрень. Очередной велосипед, изобретенный отечественным сумрачным гением... У серьезных людей принято рассуждать не о "риск-взаимодейстиях", а о корреляциях. Причем есть особый класс ситуаций (contagion), когда корреляции между активами растут в периоды падения рынков. |
|
NC1! Вы, скорее всего, правы. Это из научной статьи, связанной с изысканиями Марковица и Шарпа по современной портфельной теории. Но от этого не легче, надо что-то выдумывать, коли термина на английском нет.. |
| Так, если статья типа научная, может, в ней и определение этой хрени есть? А в отсутствие определения можно выдумывать любой вербальный бред типа "risk interplay" или "risk interaction"... |
|
Уважаемый NC1! Есть еще один такой вопрос. Как я понимаю, эконометрика и портфельное инвестирование Вам близки. Есть ли разница между "одноиндексной" и диагональной моделью Шарпа? Я почитал его известную статью. В ней он свою модель называет diagonal model. Суть статьи, что он сводит зависимости всех активов к зависимости от одного фактора. У меня же в тексте "Одноиндексная модель Шарпа". От "отечественного сумрачного гения" сводит скулы. :(( Заранее признателен. |
|
(Одно)индексная модель -- это то же самое, что диагональная. Ее иногда в пересказах называют index-model или single-index model. А насчет сведения всего к одному фактору, действительно, сумрачно... Многофакторными моделями народы балуются аж с 1976 года (если считать от Росса). |
|
NC1! Еще раз спасибо! |
| You need to be logged in to post in the forum |