VaR, stop-loss and delta-1 terms fin.

[Krio]

Что это за условия "дельта-1", подскажите.

VaR =Value At Risk ?
нелинейные риски?..

Да и вообще предложение как-то не связывается у меня... (особенно где **)

Контекст: управление рисками, из годового отчета банка

The risks are managed at the different trading locations within **a comprehensive set of limits in VaR, stop-loss and delta-1 terms**, with a supplementary limit structure for non-linear risks.

[Victoria_cherry]

VaR value-at-risk - сумма [стоимость] под риском, рисковая сумма (максимально возможная сумма потерь инвестора, оцененная за некоторый промежуток и с определенной вероятностью (напр., если оцененная рисковая сумма составляет 100 млн. за 10 дней с вероятностью (доверительным интервалом) 95%, это значит, что вероятность превышения убытков за 10 дней суммы в 100 млн. составляет лишь 5%)).

stop-loss order SLO приказ "остановить убытки", стоп-заявка, приказ "стоп", стоп-приказ (поручение клиента брокеру продавать или покупать по лучшей цене после снижения или повышения рыночной цены до определенного уровня, не требующее дополнительного подтверждения).

Delta - (коэффициент) "дельта" (показатель чувствительности рассчитываемой стоимости опциона к незначительным колебаниям цены базового актива, рассчитывается как отношение прироста цены опциона к приросту цены финансового инструмента, лежащего в его основе; изменяется в интервале от 0 до 1 для опционов "колл" и в интервале от -1 до 0 для опционов "пут").

Успехов!