|
Subject: помогите, плз., перевести предложение:the number of futures contracts required ... помогите пожалуйста перевести предложение - а то я запуталась....the number of futures contracts required to hedge a given options positions is give by the delta, the hedge ratio but because of the curvature of the option-picing line the hedge ratio will be out of date whenever there is even the slightest change in the underlying currency's value. |
| Число фьючерсных контрактов, требуемое для хеджирования определенных опционных позиций, определяется с помощью коэффициента хеджирования "дельта", но из-за кривизны линии ценообразования опционов коэффициент хеджа будет считаться устаревшим при любых, даже самых незначительных изменениях в стоимости базовой валюты. |
| You need to be logged in to post in the forum |