Terms for subject Econometrics containing с

Russian	English
авторегрессионная модель с распределенным лагом	autoregressive distributed lag model
возникающий с ростом сложности	emergent (Alex_Odeychuk)
выборочный rule with replacement выборка с возвращением	sample
квартиль с высокими значениями	highest quartile (MichaelBurov)
квартиль с низкими значениями	lowest quartile (MichaelBurov)
линейная регрессия с одним регрессором	linear regression with one regressor (ssn)
линейная регрессия с одной независимой переменной	linear regression with one regressor (ssn)
линейная регрессия с одной факторной переменной	linear regression with one regressor (ssn)
метод наименьших квадратов с ограничениями	restricted least-squares method
метод наименьших квадратов с ограничениями	restricted least-square method
модель авторегрессии с автокоррелированной ошибкой	autoregressive model with an autocorrelated error (ssn)
модель с изменяющимися параметрами	variable parameter model
модель с качественной зависимой переменной	qualitative dependent variable model
модель с ограниченной зависимой переменной	limited dependent variable model
модель с ошибками в переменных	errors-in-variables model
модель с фиксированными эффектами	fixed-effects model
несмещённая оценка с минимальной дисперсией	minimum-variance unbiased estimator
оценивание соотношений с распределёнными запаздываниями	distributed lag estimation (ssn)
оценка с минимальной дисперсией	minimum-variance estimator
оценка с ограничениями	restricted estimate
параметр с ограничениями	restricted parameter
переменная с лагом	lagged variable
разность между суммами квадратов остатков с ограничениями и без ограничений	difference between the restricted and unrestricted sum of squared errors (ssn)
с конечным лагом	finite-lag
с лагом	lagged (о переменной)
с фиксированными эффектами	with fixed effects (A.Rezvov)
случайное блуждание с дрейфом	random walk with a drift ( If a time series follows a random walk with a drift, the intercept term is not equal to zero. That is, in addition to a random error term, the time series is expected to increase or decrease by a constant amount each period. A random walk with a drift can be described as: x t = b 0 + b 1 x t-1 + ε t investopedia.com DrMorbid)
случайное блуждание с дрейфом	random volatility with drift
сумма квадратов остатков с ограничениями	restricted sum of squared errors (ssn)
тест с множителем Лагранжа	Lagrange multiplier test (ssn)
тест с множителем Лагранжа на автокорреляцию	Lagrange multiplier test for autocorrelation (ssn)
эквивалентность с точки зрения наблюдений	observational equivalence
эквивалентный с точки зрения наблюдений	observationally equivalent