люди добрыя, спасите-памагите! статистика :(((

[lоpuh]

Статистику никогда не учила. Тому, кто грамотно переведет мне этот абзац, ( до price movements) обещаю переводить финансовые термины до скончания века! Спасиття!

We model the market value decline via the historical median and the lower semi standard deviation of the historical price movements of the Adjusted House Price Index in any particular State in Germany and take generally a three year forecast period into account.

Просьба ссылок на учебники статистики не предлагать:)))

[Irisha]

Ну вот результаты жалких потуг. Уверенности никакой нет. Очень смущает semi-standard deviation - что означает, понимаю, а на русском никогда не сталкивалась.

Моделирование снижения рыночной стоимости строится на использовании исторического срединного значения/медианы и наименьшего показателя стандартного отклонения (рассчитываемого с использованием данных только ниже среднего значения)??? исторических колебаний Индекса...

[lоpuh]

гм-гм... а я думала, медиан мужского рода lol :))

Спасибо, Irisha, придется Вам слушать мои переводы финансовых терминов до скончания века :)))

ЗЫ. кого ни спрошу из знакомых аналитиков - все отвечают: ой, статистику никогда не учил/всегда прогуливал! ой, у меня по ней всегда была пара! за что ж вы все ее так? :))

[Irisha]

Да нет... я ее люблю, очень даже, и финансовую, и общую... просто преподавать ее стали поздно, когда работать уже все начали, т.е. со второго семестра первого курса :-)

[cikimora]

м.б. semi-standard deviation - нестандартное отклонение?

[Irisha]

Ну да. Например, на данном форуме легко прослеживаются стандартные отклонения, но не которые участники отличают и нестандартными. :-)

В статистике мне такого понятия не встречалось я говорю про нестандартное отклонение). Отличе semi-standard от standard отклонения заключается в том, что для расчета стандартного отклонения берутся величины "вокруг" среднего значения. Т.е. если вы представите среднее значение индекса (в данном случае) в виде точки на графике, то в формулу стандартного отклонения будут подставляться значения, лежащие как сверху, так и снизу по отношению к точке среднего значения. Т.е. мы, рассчитав среднюю величину индекса за какой-то временной интервал, теперь смотрим, насколько фактические данные отклонялись от этого среднего значения - и вверх, и вниз.

Так вот при semi-standard deviation бурется ТОЛЬКО те точки, значения, величины, которые (лежат) ниже среднего значения.

[sikimora]

спасибо Irisha!