| |||
| модель ARCH; модель с авторегрессионной условной гетероскедастичностью (Роберт Ингл был награжден Нобелевской премией по экономике в 2003 г. за разработку метода анализа временных рядов в экономике на основе модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью; ARCH – "autoregressive conditioned heteroscedasticity" Alex_Odeychuk) | |||
| условно гетероскедастичная авторегрессионная модель | |||
